Nick: yasminvitor124380607-sp Nome: YASMIN VITORIA COSTA DA SILVA PEREIRA Turma: 1º M4 EM Autor: isabelcristin1971823-sp Risco e retorno: fundos de investimentos - Tarefa do dia Obrigatória Nota: 1 Considere duas opções de investimentos: 1. Fundo A: Apresenta um retorno médio anual de 8% e possui um desvio padrão (que indica o risco de 10%). 2. Fundo B: Apresenta um retorno médio anual de 6% e possui um desvio padrão de 5%. Considere a taxa livre de risco sendo de 2%. Utilize a fórmula: IS = Índice de Sharpe Ri = Retorno do Investimento Rf = Retorno do ativo livre de risco (CDI por exemplo) si = Volatilidade do ativo Qual o fundo com o maior Índice de Shape? A) Fundo A com IS = 1.9 B) Fundo B com IS = 0.9 C) Fundo A com IS = 0.6. D) Fundo B com IS = 0.8. E) Fundo A com IS = 0.7. Obrigatória Nota: 1 Como vimos em sala de aula, o Índice de Sharpe é um indicador que avalia o risco e o retorno de um determinado investimento. Ele usa a seguinte fórmula: IS = Índice de Sharpe Ri = Retorno do Investimento Rf = Retorno do ativo livre de risco (CDI por exemplo) si = Volatilidade do ativo Baseado nos resultados do índice, ligue os pontos conforme os conjuntos a seguir: Cada letra deve se conectar a um número que dá uma indicação sobre o Índice de Sharpe. A) Índice de Sharpe = 1 B) Índice de Sharpe = 0,5 C) Índice Sharpe = 0 D) Índice de Sharpe 1 B) Conjunto A --> 4 C) Conjunto C --> 1 D) Conjunto D --> 3 E) Conjunto A --> 2​