Para calcular o desempenho de um fundo, o ideal é obter o retorno histórico mensal de um período de pelo menos 36 meses, objetivando verificar a consistência dos resultados, embora seja possível calcular para períodos menores. Com base nestes dados, calcula-se retorno médio e o desvio padrão que será utilizado como medida de risco. As informações de retorno podem ser obtidas nos sites dos administradores dos fundos, Comissão de Valores Mobiliários (CVM), Associação Brasileira das Entidades dos Mercados Financeiro e de Capitais (ANBIMA) e jornais de grande circulação. Os índices de desempenho mais utilizados são: Índice de Sharpe, Alfa de Jensen e Índice de Modigliani. Esses nomes estão relacionados aos autores que publicaram artigos acadêmicos sobre o assunto, tais como William Sharpe e Franco Modigliani. Tendo em vista os dois métodos especificados como método Sharpe e Método Modigliani, analise as afirmações e marque (V) verdadeiro ou (F) falso: ( ) O Indice Sharpe, criado por Willian Sharpe, em 1966, teve como objetivo inicial o ajuste do retorno ao risco na avaliação de fundos de investidores. ( ) O Índice Mordigliani mostra, em percentual, a utilização do custo de oportunidade e. assim, ajusto todos os portfólios ao nível de risco das carteiras de mercado (benchmark). ( ) O Indice Sharpe e o Indice Mordigliani, mesmo sendo considerados como índices, têm como resultado, após análise, valores absolutos e não percentuais. ( ) O Indice Sharpe atua em conjunto com o CAPM e mede a remuneração de determinado portfólio por unidade de risco a que se expõe o investimento. (=) O Indice Mordigliani consegue medir o retorno do portfólio, ajustado ao risco ao qual o ativo é exposto. Por ser expresso percentualmente, facilita a interpretação dos investidores.