Olhando para as alternativas, vemos que o verbo a completar a lacuna é o verbo "to live" (viver, morar). Então vamos analisar cada alternativa:
(a) Live
Se encaixa perfeitamente.
(b) Lives
Os verbos só são alterados se o pronome estiver na terceira pessoa do singular (he, she, it). Como tratamos de terceiras pessoas do plural, não se acrescenta o "s".
(c) linving
Para ter "ing", teria que ter também o verbo to be para auxiliar. Como não tem, é incorreto colocar living.
(d) nda
Como já vimos que a "a" está correta, então automaticamente anulamos essa.
Alternativa A.
They live in Brazil.
