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Uma carteira de investimento está distribuída da seguinte forma: 60% na ação X e 40% na ação Y. O desvio padrão dessas ações é de 5% e 8%, respectivamente. A correlação das duas ações é de + 0,30. Com base nessas informações, qual é o risco dessa carteira? A. 5,00% B. 4,00% C. 8,05% D. 4,39% E. 3,67%

Sagot :

Resposta:

a) 5,00%

Explicação:

Por que esta resposta é a correta?

Para o cálculo do risco da carteira, você precisa calcular o desvio padrão conjunto dos ativos:

Carteira = √((60%)2*(5%)2 +((40%)2*(8%)2))+(2*60%*40%*(0,3*5%*8%))

Carteira = √(0,00090 + 0,001024 + 0,000576)

Carteira = √(0,002500)

Carteira = √5,00%

Resposta:

5,00%

Explicação:

Sua resposta está correta.

A resposta correta é: 5,00%.

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