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Uma empresa precisa considerar diversos projetos de investimento, de A a E, usando o modelo de formação de preços de ativos (CAPM) e sua representação gráfica, a reta de mercado de títulos (SML). A tabela a seguir dá as informações relevantes.
Item
Taxa de retorno
Beta, b
Ativo livre de risco
8%
0
Carteira de mercado
15%
1,00
Projeto A
1,50
Projeto B
0,75
Projeto C
2,00
Projeto D
0
Projeto E
-0,5
Calcule (1) a taxa de retorno exigida e (2) o prêmio de risco para cada projeto, dado seu nível de risco não diversificável.
Use sua resposta do item a para traçar a reta do mercado de títulos (retorno exigido em relação a risco não diversificável).
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