1)Texto base
Com relação à representação gráfica da linha do mercado de títulos, identifique a afirmativa correta:

Alternativas:

a)
SML significa linha de mercado de riscos.

b)
Os títulos individuais em condições de equilíbrio estão localizados sob (abaixo da) a reta do mercado de títulos.

c)
Permite que se relacione, dentro do modelo de precificação de ativos, o comportamento de um título com a carteira de mercado.

d)
Somente é aplicada na avaliação da relação risco-retorno dos ativos que se relacionam perfeitamente com a carteira de mercado.

e)
Relaciona os retornos desejados e seus respectivos retornos de mercado.

2)Texto base
Pode-se afirmar que o Modelo CAPM:

Alternativas:

a)
É muito útil para medir o risco diversificável de ativos e o retorno esperado.

b)
É um modelo utilizado para medir risco não diversificável e sua remuneração esperada.

c)
É um modelo que não depende de fatos históricos e mede o retorno e o risco apenas com expectativas futuras.

d)
É um modelo que utiliza expectativas de mercado e do consumidor, calcula o retorno esperado e não leva em consideração o risco do ativo.

e)
É utilizado para medir a remuneração do risco no retorno esperado, independentemente da diversificação de títulos.

3)Texto base
Analise as afirmativas a seguir e depois assinale a alternativa correta:

I. Risco total é a combinação de riscos diversificáveis e não diversificáveis.

II. Risco diversificável é a porção relevante do risco de um ativo atribuível a fatores de mercado que afetam todas as empresas e não podem ser eliminados através da diversificação.

III. Risco não diversificável é a proporção do risco de um ativo que é atribuível a causas específicas da empresa e pode ser eliminado pela diversificação de ativos em portfólios.

Assinale a alternativa correta:

Alternativas:

a)
Apenas as afirmativas II e III são verdadeiras.

b)
Apenas a afirmativa III é verdadeira.

c)
Apenas as afirmativas I e II são verdadeiras.

d)
Apenas a afirmativa I é verdadeira.

e)
Apenas a afirmativa II é verdadeira.

4)Texto base
A utilidade do índice Sharpe é:

Alternativas:

a)
Permitir que os investidores ajustem o retorno ao risco na avaliação de fundos de investimentos.

b)
Classificar os ativos na relação risco–retorno, na qual quanto menor o índice, melhor a relação.

c)
Medir o retorno de um título a que se expõe na carteira.

d)
Comparar o resultado da carteira analisada e da carteira de mercado. A carteira de mercado deve superar a carteira do investimento.

e)
Medir o risco do investimento por ser um índice independente e não se relacionar com nenhum outro.