Com base nos princípios da Moderna Teoria de Carteiras de Markowitz, que busca otimizar o equilíbrio entre risco e retorno em uma carteira de investimentos através da diversificação e alocação de ativos, sobre a otimização de uma carteira de investimento, é correto afirmar que:

A) Uma carteira de investimentos diversificada, o risco de cada ativo é avaliado pelo seu desempenho e pela sua contribuição ao risco total da carteira, reduzindo o risco.

B)A fronteira eficiente, segundo Markowitz, é a região no gráfico de retorno versus risco onde se localizam as carteiras que oferecem o menor retorno para um dado nível de risco.

C)A correlação positiva entre os ativos de uma carteira implica na maximização da eficiência, pois garante que os retornos dos ativos se movimentem sempre na mesma direção.

D) A otimização de carteira visa exclusivamente maximizar o retorno dos investimentos, independente do nível de risco assumido pelo investidor.

E) O principal objetivo da diversificação de ativos em uma carteira é garantir um retorno constante, eliminando completamente o risco de mercado associado aos investimentos.